WP 29/2005: Contagion Risk in the Danish Interbank Market
|
 |
|
|
|
| Forfatter(e): | Amundsen, Elin; Arnt, Henrik |
| Emne: | Betalingsformidling; Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Betalingssystemer; Finansiel stabilitet |
| Type: | Working Papers |
| Årstal: | 2005 |
| Udgivelsesdato: | 08/31/2005 |
På baggrund af betalinger foretaget i det danske betalingssystem til store betalinger beregnes et unikt, højfrekvent datasæt, der viser bilaterale eksponeringer mellem banker. Med udgangspunkt i dette datasæt analyseres efterfølgende risikoen for smitteeffekter på det danske interbank marked. Resultatet af analysen er, at risikoen for finansielle smitteeffekter som følge af en uventet konkurs i en stor bank er meget begrænset. Det gælder selv, hvis bankerne antages at tabe hele deres eksponering. I de tilfælde, hvor der identificeres en risiko for smitteeffekter, påvirker det kun mindre banker. Der identificeres på intet tidspunkt sekundære smitteeffekter.
|
