WP 44/2006: Seasonal adjustment of Danish financial time series using the X-12-ARIMA procedure
|
 |
|
|
|
| Forfatter(e): | Fæste, Charlotte Franck; Pedersen, Mette Kramer |
| Emne: | Statistik; Statistisk metode |
| Type: | Working Papers |
| Årstal: | 2006 |
| Udgivelsesdato: | 12/08/2006 |
Danmarks Nationalbank begyndte i november 2006 at offentliggøre fem sæsonkorrigerede finansielle tidsserier. De valgte serier for sæsonkorrektion er månedlige tidsserier for seddel- og møntomløbet, pengemængdemålene M1 og M2, MFI-sektorens udlån til husholdninger og til ikke-finansielle selskaber. Formålet med dette arbejdspapir er at præsentere og dokumentere de anvendte procedurer i forbindelse med sæsonkorrektion. Papiret er struktureret som en detaljeret guide til de teoretiske overvejelser og den praktiske gennemførelse og implementering af sæsonkorrektion.
Modellerne og de sæsonkorrigerede data vil blive evalueret årligt i overensstemmelse med den generelle revisionspolitik i Statistisk Afdeling. Findes kun på engelsk
|
